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專欄文章

《微觀量化百問(wèn)》第十四期丨模型和模型訓(xùn)練中的過(guò)擬合

談到量化投資，我們經(jīng)常會(huì)聽(tīng)到“模型”這個(gè)詞，量化投資中的模型是什么概念？又該如何理解模型訓(xùn)練中的“過(guò)擬合”問(wèn)題？本期專欄將圍繞相關(guān)專業(yè)話題進(jìn)行探討。Q53：何為模型？如何...

機(jī)構(gòu) 綜合量化投資

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 09-23 15:29
《微觀量化百問(wèn)》第十三期丨特征和特征提取

特征提取是量化投資中又一環(huán)節(jié)，做好特征提取能節(jié)省大量后續(xù)環(huán)節(jié)的工作。什么是特征？特征提取有著哪些全新發(fā)展趨勢(shì)？本期欄目將圍繞這些問(wèn)題展開(kāi)。Q49：什么是特征？在機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)...

機(jī)構(gòu) 海量數(shù)據(jù)

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 09-22 19:45
《微觀量化百問(wèn)》第十二期丨金融數(shù)據(jù)的復(fù)雜性及數(shù)據(jù)處理的重要性

一般而言，量化投資可粗略分為六個(gè)環(huán)節(jié)：收集數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)清洗、特征提取、模型開(kāi)發(fā)、組合優(yōu)化、交易執(zhí)行。數(shù)據(jù)收集和處理是量化投資中必不可少的環(huán)節(jié)，理解金融數(shù)據(jù)的復(fù)雜性及數(shù)據(jù)處理...

機(jī)構(gòu) 金融數(shù)據(jù) 銀行

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 09-21 14:54
《微觀量化百問(wèn)》第十一期丨風(fēng)險(xiǎn)敞口和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算

量化投資通常會(huì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行精細(xì)化管理，那么怎樣管理投資組合的風(fēng)險(xiǎn)？風(fēng)險(xiǎn)敞口和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算是其中兩個(gè)基本概念。Q41：什么是風(fēng)險(xiǎn)敞口？風(fēng)險(xiǎn)敞口（risk exposure）的書面...

機(jī)構(gòu) 預(yù)算

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 09-20 17:13
《微觀量化百問(wèn)》第十期丨基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益特征的常用評(píng)價(jià)指標(biāo)

本期欄目著重介紹幾類用于評(píng)估基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益特征的常用評(píng)價(jià)指標(biāo)，這些指標(biāo)還可適用于不同策略不同投資方法論的基金產(chǎn)品。Q37：夏普比率是什么？一般來(lái)講，夏普比率=（年化收益...

基金

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 09-18 16:24
《微觀量化百問(wèn)》第九期丨基差的概念及其對(duì)市場(chǎng)中性產(chǎn)品的影響

股指期貨上市后，“基差”就頻繁出現(xiàn)在各類報(bào)告和市場(chǎng)中性產(chǎn)品的路演中。到底何為基差？升水、貼水是什么意思？基差表現(xiàn)又如何影響股票市場(chǎng)中性產(chǎn)品的凈值波動(dòng)？想要了解市場(chǎng)中性產(chǎn)品...

期貨

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 09-16 15:56
《微觀量化百問(wèn)》第八期丨市場(chǎng)中性產(chǎn)品的收益預(yù)期和投資時(shí)機(jī)

市場(chǎng)中性是量化私募一大主流產(chǎn)品線，也是穩(wěn)健型投資者的重點(diǎn)配置方向之一。由于市場(chǎng)中性產(chǎn)品大量使用對(duì)沖工具，其收益受多方面因素影響，投資者可以根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化選擇相對(duì)更好的投...

招商銀行小盤銀行

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 09-15 17:46
《微觀量化百問(wèn)》第七期丨全市場(chǎng)選股產(chǎn)品的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)

全市場(chǎng)選股產(chǎn)品近年來(lái)發(fā)展迅速，成為市場(chǎng)上主流產(chǎn)品線的代表。若需要更準(zhǔn)確地跟蹤和評(píng)估全市場(chǎng)選股產(chǎn)品的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，設(shè)置一個(gè)合適的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)就尤為重要。Q26：什么是業(yè)績(jī)基準(zhǔn)？業(yè)績(jī)...

業(yè)績(jī) 基金

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 09-14 16:57
《微觀量化百問(wèn)》第六期丨指數(shù)增強(qiáng)與全市場(chǎng)選股產(chǎn)品

指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品和全市場(chǎng)選股產(chǎn)品均屬于量化多頭產(chǎn)品，采用量化選股模型對(duì)投資組合進(jìn)行主動(dòng)管理。那么，應(yīng)當(dāng)如何理解和區(qū)分這兩類產(chǎn)品？后者為何越來(lái)越受到投資人青睞？本期專欄將圍繞相...

機(jī)構(gòu)

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 09-13 15:16
《微觀量化百問(wèn)》第五期丨因子的定義和分類

投資者可能經(jīng)常聽(tīng)到這樣的描述：“挖掘因子”“對(duì)因子庫(kù)的持續(xù)豐富和迭代”等，那“因子”究竟是什么？如何界定“因子”以及分類？Q17：什么是因子？在量化選股中，因子是指“對(duì)個(gè)...

機(jī)構(gòu) 扭虧

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 08-14 11:36
《微觀量化百問(wèn)》第四期丨影響量化投資超額收益的因素

過(guò)往幾年，量化投資在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)取得了不俗業(yè)績(jī)，行業(yè)快速發(fā)展。超額收益是衡量量化策略表現(xiàn)的重要指標(biāo)之一，今年量化行業(yè)的超額收益呈現(xiàn)明顯分化，除了外部環(huán)境方面的原因，各家機(jī)構(gòu)的...

綜合小盤量化投資

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 08-13 11:26
《微觀量化百問(wèn)》第三期丨量化投資對(duì)股票市場(chǎng)的積極影響

有關(guān)量化投資的爭(zhēng)議近年來(lái)不絕于耳，從海外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和國(guó)內(nèi)實(shí)踐看，量化投資對(duì)股票市場(chǎng)的積極影響，主要體現(xiàn)在增強(qiáng)市場(chǎng)流動(dòng)性和提高市場(chǎng)有效性等方面。Q10：量化投資對(duì)股票市場(chǎng)有哪...

綜合量化投資機(jī)構(gòu)

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 08-12 12:39
《微觀量化百問(wèn)》第二期丨量化投資的主要策略及特點(diǎn)

量化投資主要包括高頻、統(tǒng)計(jì)套利和基本面量化三大類策略。監(jiān)管部門近期明確提出，要對(duì)高頻交易實(shí)施差異化監(jiān)管。值得注意的是，雖然大多都采用高頻率下單，高頻交易、算法交易和做市商...

量化投資機(jī)構(gòu)

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 08-09 09:39
《微觀量化百問(wèn)》第一期丨切勿混淆“量化投資”和“程序化交易”

近年來(lái)，有關(guān)量化投資及程序化交易的話題備受市場(chǎng)關(guān)注。近期，監(jiān)管部門表態(tài)將加強(qiáng)程序化交易監(jiān)管，打擊違規(guī)高頻交易。

st 量化投資證券

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 08-08 17:13

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