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專(zhuān)欄文章

《微觀量化百問(wèn)》第二十三期丨全面理解A股“中小盤(pán)”

今年年初的量化業(yè)績(jī)大回撤，一度引發(fā)各方對(duì)于量化策略過(guò)度暴露小市值風(fēng)格的質(zhì)疑。這其中實(shí)際存在一定誤解，全面理解A股“中小盤(pán)”，理性看待量化機(jī)構(gòu)的投資行為，就變得非常關(guān)鍵。Q...

宏觀經(jīng)濟(jì) 機(jī)構(gòu) 醫(yī)藥

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 2024-11-08 15:03
《微觀量化百問(wèn)》第二十二期丨如何看待量化行業(yè)的整體降頻？

由于市場(chǎng)變化和監(jiān)管要求，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)量化機(jī)構(gòu)的換手率總體有了一定程度的下降。本期專(zhuān)欄將圍繞上述問(wèn)題進(jìn)行討論。Q87：怎樣理解降頻問(wèn)題？考慮到國(guó)內(nèi)T+1和印花稅的股票交易制...

機(jī)構(gòu) 綜合人工智能

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 2024-11-07 14:03
《微觀量化百問(wèn)》第二十一期丨量化多頭策略具備長(zhǎng)期配置價(jià)值

近年來(lái)，A股市場(chǎng)有效性提升加速，量化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，長(zhǎng)期來(lái)看超額收益逐漸衰減是不可逆的趨勢(shì)，量化多頭是否仍有“配置價(jià)值”？答案是肯定的。Q83：為何量化多頭仍然具有很好配置價(jià)值？長(zhǎng)期來(lái)看超額收益逐漸衰減是不可逆的...

機(jī)構(gòu) 共享經(jīng)濟(jì) ETF

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 2024-11-06 21:36
《微觀量化百問(wèn)》第二十期丨量化行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)螺旋式上升

當(dāng)前國(guó)內(nèi)量化投資管理規(guī)模已突破萬(wàn)億，隨著量化私募進(jìn)一步規(guī)范發(fā)展壯大，逐漸成長(zhǎng)為A股市場(chǎng)重要參與者和居民財(cái)富管理的重要力量。本期專(zhuān)欄我們將回顧和梳理量化行業(yè)的發(fā)展。Q79：...

人工智能計(jì)算機(jī) 綜合

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 2024-11-05 17:02
《微觀量化百問(wèn)》第十九期丨量化投資如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理？

量化機(jī)構(gòu)在為投資者提供相對(duì)穩(wěn)健的回報(bào)時(shí)，自身是如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的？本期專(zhuān)欄我們將集中討論量化投資中的風(fēng)險(xiǎn)管理話題。Q74：何為風(fēng)險(xiǎn)管理？資產(chǎn)管理是長(zhǎng)鏈條業(yè)務(wù)，廣義上的風(fēng)險(xiǎn)...

機(jī)構(gòu) 現(xiàn)代投資量化投資

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 2024-11-04 19:52
《微觀量化百問(wèn)》第十八期丨如何看待規(guī)模和收益之間的關(guān)系？

“規(guī)模是收益的敵人”，這句話在資產(chǎn)管理行業(yè)里已經(jīng)成為常識(shí)。在量化投資領(lǐng)域，我們應(yīng)該如何看待規(guī)模和收益之間的關(guān)系？本期專(zhuān)欄將就此進(jìn)行探討。Q71：規(guī)模和收益的關(guān)系是怎樣的？...

綜合護(hù)城河基金

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 2024-11-03 13:40
《微觀量化百問(wèn)》第十七期丨何為策略容量及其影響因素？與頭寸有何區(qū)別

在探討量化投資問(wèn)題時(shí)，不少投資者會(huì)將頭寸、管理規(guī)模、策略容量等概念混淆，其實(shí)它們之間差異很大，本期專(zhuān)欄將幫助大家厘清這幾個(gè)概念。Q66：什么是頭寸？頭寸（Position...

機(jī)構(gòu) 證券增持

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 2024-11-02 12:32
《微觀量化百問(wèn)》第十六期｜滑點(diǎn)、沖擊成本、交易成本的概念及影響因素

在談?wù)摿炕灰紫嚓P(guān)問(wèn)題時(shí)，我們經(jīng)常會(huì)聽(tīng)到“滑點(diǎn)”“沖擊成本”和“交易成本”這三個(gè)專(zhuān)業(yè)名詞，它們對(duì)策略執(zhí)行會(huì)帶來(lái)很大影響，本期專(zhuān)欄我們將重點(diǎn)探討上述名詞的概念及影響因素。Q...

機(jī)構(gòu) 證券上海

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 2024-11-01 11:35
《微觀量化百問(wèn)》第十五期丨組合優(yōu)化在量化投資中的應(yīng)用

量化投資中會(huì)使用組合優(yōu)化的思維方法，利用優(yōu)化器環(huán)節(jié)，以實(shí)現(xiàn)最佳組合配置，這些工具和方法具體是如何應(yīng)用的？本期專(zhuān)欄將就此進(jìn)行探討。Q58：何為優(yōu)化器？?jī)?yōu)化器是預(yù)測(cè)信號(hào)到目標(biāo)...

綜合舉牌量化投資

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 2024-09-25 17:21
《微觀量化百問(wèn)》第十四期丨模型和模型訓(xùn)練中的過(guò)擬合

談到量化投資，我們經(jīng)常會(huì)聽(tīng)到“模型”這個(gè)詞，量化投資中的模型是什么概念？又該如何理解模型訓(xùn)練中的“過(guò)擬合”問(wèn)題？本期專(zhuān)欄將圍繞相關(guān)專(zhuān)業(yè)話題進(jìn)行探討。Q53：何為模型？如何...

機(jī)構(gòu) 綜合量化投資

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 2024-09-23 15:29
《微觀量化百問(wèn)》第十三期丨特征和特征提取

特征提取是量化投資中又一環(huán)節(jié)，做好特征提取能節(jié)省大量后續(xù)環(huán)節(jié)的工作。什么是特征？特征提取有著哪些全新發(fā)展趨勢(shì)？本期欄目將圍繞這些問(wèn)題展開(kāi)。Q49：什么是特征？在機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)...

機(jī)構(gòu) 海量數(shù)據(jù)

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 2024-09-22 19:45
《微觀量化百問(wèn)》第十二期丨金融數(shù)據(jù)的復(fù)雜性及數(shù)據(jù)處理的重要性

一般而言，量化投資可粗略分為六個(gè)環(huán)節(jié)：收集數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)清洗、特征提取、模型開(kāi)發(fā)、組合優(yōu)化、交易執(zhí)行。數(shù)據(jù)收集和處理是量化投資中必不可少的環(huán)節(jié)，理解金融數(shù)據(jù)的復(fù)雜性及數(shù)據(jù)處理...

機(jī)構(gòu) 金融數(shù)據(jù) 銀行

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 2024-09-21 14:54
《微觀量化百問(wèn)》第十一期丨風(fēng)險(xiǎn)敞口和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算

量化投資通常會(huì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行精細(xì)化管理，那么怎樣管理投資組合的風(fēng)險(xiǎn)？風(fēng)險(xiǎn)敞口和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算是其中兩個(gè)基本概念。Q41：什么是風(fēng)險(xiǎn)敞口？風(fēng)險(xiǎn)敞口（risk exposure）的書(shū)面...

機(jī)構(gòu) 預(yù)算

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 2024-09-20 17:13
《微觀量化百問(wèn)》第十期丨基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益特征的常用評(píng)價(jià)指標(biāo)

本期欄目著重介紹幾類(lèi)用于評(píng)估基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益特征的常用評(píng)價(jià)指標(biāo)，這些指標(biāo)還可適用于不同策略不同投資方法論的基金產(chǎn)品。Q37：夏普比率是什么？一般來(lái)講，夏普比率=（年化收益...

基金

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 2024-09-18 16:24
《微觀量化百問(wèn)》第九期丨基差的概念及其對(duì)市場(chǎng)中性產(chǎn)品的影響

股指期貨上市后，“基差”就頻繁出現(xiàn)在各類(lèi)報(bào)告和市場(chǎng)中性產(chǎn)品的路演中。到底何為基差？升水、貼水是什么意思？基差表現(xiàn)又如何影響股票市場(chǎng)中性產(chǎn)品的凈值波動(dòng)？想要了解市場(chǎng)中性產(chǎn)品...

期貨

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 2024-09-16 15:56
《微觀量化百問(wèn)》第八期丨市場(chǎng)中性產(chǎn)品的收益預(yù)期和投資時(shí)機(jī)

市場(chǎng)中性是量化私募一大主流產(chǎn)品線，也是穩(wěn)健型投資者的重點(diǎn)配置方向之一。由于市場(chǎng)中性產(chǎn)品大量使用對(duì)沖工具，其收益受多方面因素影響，投資者可以根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化選擇相對(duì)更好的投...

招商銀行小盤(pán) 銀行

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 2024-09-15 17:46
《微觀量化百問(wèn)》第七期丨全市場(chǎng)選股產(chǎn)品的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)

全市場(chǎng)選股產(chǎn)品近年來(lái)發(fā)展迅速，成為市場(chǎng)上主流產(chǎn)品線的代表。若需要更準(zhǔn)確地跟蹤和評(píng)估全市場(chǎng)選股產(chǎn)品的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，設(shè)置一個(gè)合適的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)就尤為重要。Q26：什么是業(yè)績(jī)基準(zhǔn)？業(yè)績(jī)...

業(yè)績(jī) 基金

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 2024-09-14 16:57
《微觀量化百問(wèn)》第六期丨指數(shù)增強(qiáng)與全市場(chǎng)選股產(chǎn)品

指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品和全市場(chǎng)選股產(chǎn)品均屬于量化多頭產(chǎn)品，采用量化選股模型對(duì)投資組合進(jìn)行主動(dòng)管理。那么，應(yīng)當(dāng)如何理解和區(qū)分這兩類(lèi)產(chǎn)品？后者為何越來(lái)越受到投資人青睞？本期專(zhuān)欄將圍繞相...

機(jī)構(gòu)

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 2024-09-13 15:16
《微觀量化百問(wèn)》第五期丨因子的定義和分類(lèi)

投資者可能經(jīng)常聽(tīng)到這樣的描述：“挖掘因子”“對(duì)因子庫(kù)的持續(xù)豐富和迭代”等，那“因子”究竟是什么？如何界定“因子”以及分類(lèi)？Q17：什么是因子？在量化選股中，因子是指“對(duì)個(gè)...

機(jī)構(gòu) 扭虧

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 2024-08-14 11:36
《微觀量化百問(wèn)》第四期丨影響量化投資超額收益的因素

過(guò)往幾年，量化投資在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)取得了不俗業(yè)績(jī)，行業(yè)快速發(fā)展。超額收益是衡量量化策略表現(xiàn)的重要指標(biāo)之一，今年量化行業(yè)的超額收益呈現(xiàn)明顯分化，除了外部環(huán)境方面的原因，各家機(jī)構(gòu)的...

綜合小盤(pán) 量化投資

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 2024-08-13 11:26
《微觀量化百問(wèn)》第三期丨量化投資對(duì)股票市場(chǎng)的積極影響

有關(guān)量化投資的爭(zhēng)議近年來(lái)不絕于耳，從海外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和國(guó)內(nèi)實(shí)踐看，量化投資對(duì)股票市場(chǎng)的積極影響，主要體現(xiàn)在增強(qiáng)市場(chǎng)流動(dòng)性和提高市場(chǎng)有效性等方面。Q10：量化投資對(duì)股票市場(chǎng)有哪...

綜合量化投資機(jī)構(gòu)

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 2024-08-12 12:39
《微觀量化百問(wèn)》第二期丨量化投資的主要策略及特點(diǎn)

量化投資主要包括高頻、統(tǒng)計(jì)套利和基本面量化三大類(lèi)策略。監(jiān)管部門(mén)近期明確提出，要對(duì)高頻交易實(shí)施差異化監(jiān)管。值得注意的是，雖然大多都采用高頻率下單，高頻交易、算法交易和做市商...

量化投資機(jī)構(gòu)

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 2024-08-09 09:39
《微觀量化百問(wèn)》第一期丨切勿混淆“量化投資”和“程序化交易”

近年來(lái)，有關(guān)量化投資及程序化交易的話題備受市場(chǎng)關(guān)注。近期，監(jiān)管部門(mén)表態(tài)將加強(qiáng)程序化交易監(jiān)管，打擊違規(guī)高頻交易。

st 量化投資證券

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 2024-08-08 17:13

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